Illustration of stochastic processes and the finite difference method in finance

AutorIn: Tino Kluge
Titel: Illustration of stochastic processes and the finite difference method in finance
Zitierfähige Url:: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-200300079
Abstract (DE): Der Vortrag zeigt Animationen von Realisierungen stochstischer Prozesse, die zur Modellierung von Groessen im Finanzbereich haeufig verwendet werden (z.B. Wechselkurse, Zinskurse, Aktienkurse). Im zweiten Teil wird die Loesung der Black-Scholes Partiellen Differentialgleichung mittels Finitem Differenzenverfahren graphisch veranschaulicht.
Abstract (EN): The presentation shows sample paths of stochastic processes in form of animations. Those stochastic procsses are usually used to model financial quantities like exchange rates, interest rates and stock prices. In the second part the solution of the Black-Scholes PDE using the finite difference method is illustrated.
Klassifikation (DDC): 510
Normschlagwörter (GND): Animation; Black-Scholes-Modell; Finite-Differenzen-Methode; Pfad <Mathematik>; Stochastik; Stochastische partielle Differentialgleichung; Stochastischer Prozess
Publizierende Institution: Technische Universität Chemnitz, Chemnitz
URN Qucosa: urn:nbn:de:bsz:ch1-200300079
Veröffentlichungsdatum Qucosa: 22.01.2003
Dokumenttyp: Vorlesung/Vortrag
Sprache des Dokumentes: Englisch