- Titel
- Speculation driven overreaction and momentum effects in cryptocurrency and commodity markets
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2-767276
- Datum der Einreichung
- 08.05.2021
- Datum der Verteidigung
- 08.11.2021
- Abstract (EN)
- The present thesis is focused on speculative behavior of investors in financial markets. More precisely, the thesis consists of five papers and takes a closer look at two speculation driven financial market anomalies, the overreaction hypothesis and the momentum effect, and considers them in two financial markets, cryptocurrency and commodity markets.
- Freie Schlagwörter (EN)
- financial market anomalies, cryptocurrency, commodity, overreaction hypothesis, momentum effect
- Klassifikation (DDC)
- 332
- Normschlagwörter (GND)
- Virtuelle Währung, Rohstoffmarkt, Kapitalanleger
- GutachterIn
- Dr. Robert Czudaj
- Prof. Dr. Joscha Beckmann
- BetreuerIn Hochschule / Universität
- Dr. Robert Czudaj
- Den akademischen Grad verleihende / prüfende Institution
- Technische Universität Chemnitz, Chemnitz
- Version / Begutachtungsstatus
- publizierte Version / Verlagsversion
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2-767276
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 22.12.2021
- Dokumenttyp
- Dissertation
- Sprache des Dokumentes
- Englisch
- Lizenz / Rechtehinweis
